Was ist der RSI-Indikator und wie kann er verwendet werden, um konsequent profitable Handelsstrategien aufzubauen?

In dieser dreiteiligen Serie zum RSI erfahren Sie alles, was Sie über diesen beliebten Handelsindikator wissen müssen.

Hier sind die 3 Teile dieser Serie:

  1. Erklärter RSI-Indikator: Berechnung und Definition
  2. RSI-Handelsstrategien: So handeln Sie mit dem RSI
  3. Getestete RSI-Strategien: Funktionieren sie wirklich?

In diesem Beitrag erkläre ich den RSI-Indikator, zeige Ihnen, wie er berechnet wird, und gebe Ihnen seine Stärken und Schwächen an.

Hier ist die Erklärung des Videos. Wenn Sie die Textversion bevorzugen, finden Sie diese unter dem Video.

Was ist RSI?

RSI ist die Abkürzung für Relative Strength Index. Es wurde zuerst von eingeführt J. Welles Wilder in seinem 1978 Buch, Neue Konzepte in technischen Handelssystemen.

Dies ist im Grunde genommen ein Indikator, der Händlern helfen kann, potenzielle Umkehrpunkte in einem Markt zu identifizieren.

Die Theorie hinter dem RSI lautet, dass Käufer und Verkäufer den Markt normalerweise nur so lange in eine Richtung treiben können. Dies führt zu sogenannten „überkauften“ oder „überverkauften“ Konditionen.

Irgendwann wird die Preisdynamik nachlassen und der Markt muss sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen… zumindest für eine Weile.

Das ist wenn Gegentrend-Händler kann möglicherweise mit dem RSI-Indikator einspringen und Geld verdienen.

So sieht der RSI in einer Grafik aus:

Die Standardeinstellungen für den RSI sind normalerweise:

  • 14 zeitraum blick zurück
  • 30 ist überverkauft
  • 70 ist überkauft

Schauen wir uns nun den RSI genauer an…

RSI-Berechnungsformel

Die Art und Weise, wie RSI in den meisten Büchern und auf den meisten Websites erklärt wird, ist etwas verwirrend.

Deshalb haben wir eine Grafik erstellt, die die Verwirrung beseitigt und Ihnen genau zeigt, wie die RSI-Berechnungsformel funktioniert.

RSI-Formelberechnung

Okay, jetzt, da Sie die Formel kennen, lassen Sie uns jede Komponente aufschlüsseln …

Beginnen wir zunächst mit den Variablen.

Anzahl der Perioden (n) oder Länge

RSI-Periodeneinstellung

n ist eine der Einstellungen, die Sie in Diagrammplattformen wie verwenden würden TradingView oder MetaTrader.

Es ist im Grunde die Anzahl der Perioden, die Sie auf dem Diagramm anzeigen möchten, um den aktuellen RSI-Wert zu bestimmen.

Der Standardwert beträgt normalerweise 14 Perioden, er kann jedoch Ihren Anforderungen entsprechend geändert werden.

Wenn der RSI auf 14 eingestellt ist, berechnet Ihre Karten-Software den aktuellen RSI-Wert basierend auf den letzten 14 Perioden.

Viele Websites beziehen sich auf die RSI-Standardeinstellung 14 Tage, aber das ist nur, wenn Sie auf dem Tageschart handeln. Der RSI-Rückblick kann auch in Wochen, Stunden oder Minuten gemessen werden.

Es hängt nur davon ab, auf welchem ​​Zeitplandiagramm Sie den Indikator verwenden.

Daher werde ich auf die RSI-Rückblickeinstellung in Perioden verweisen, was genauer ist.

Ihre RSI-Periodeneinstellung hängt von Ihren Zielen und Ihrer Handelsstrategie ab. Hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Es hängt nur davon ab, was Sie haben geprüft und was ist für Sie rentabel.

In Teil 2 und 3 dieser Serie erfahren Sie mehr darüber, wie sich die RSI-Einstellungen auf die Eigenschaften einer RSI-Handelsstrategie auswirken.

Relative Stärke (RS) Erster Datenpunkt

Erster Datenpunkt

Das rohe Relative Stärke Die Zahl zeigt Ihnen lediglich, wie der aktuelle Preis mit den historischen Preisen des letzten Jahres verglichen wird n Perioden.

Es kann etwas schwierig sein zu verstehen, was diese Zahl Ihnen tatsächlich sagt. Die Formel von Wilder verwandelt die Zahl also in einen Index, der zwischen Null und 100 bleibt.

Daher ist der RSI ein Oszillator weil es auf einer festen Skala zwischen 0 und 100 hin und her geht. Mit einer festgelegten Skala kann RSI problemlos für jedes Handelsinstrument verwendet werden.

Es ist auch ein Momentum-Indikator denn sein Ziel ist es, den Händlern zu zeigen, wann sich die Dynamik verlangsamen könnte.

Erster RSI-Punkt

Der erste RSI – Diagrammpunkt wird berechnet, indem die Aufwärtsperioden summiert und das Ergebnis durch dividiert werden n Periodeneinstellung im RSI-Indikator.

Diese Zahl wird dann durch den Durchschnitt der Ausfallzeiten der letzten Zeit dividiert n Perioden.

Angenommen, Sie handeln mit dem Tageschart und n wird auf 5 gesetzt. Die letzten 5 Tage lauten wie folgt:

  1. 10 Pips auf
  2. 20 Pips nach unten
  3. 100 Pips auf
  4. 30 Pips nach unten
  5. 200 Pips

Um den Zähler zu berechnen, würden Sie die Up-Tage mitteln:

10 + 100 + 200 = 310/5 = 62

Dann würden Sie den Nenner mit den Ausfalltagen berechnen:

20 + 30 = 50/5 = 10

Schließlich würden Sie die Zahlen teilen, um zu erhalten:

62/10 = 6,2

Deshalb…

RS = 6,2

Umwandlung von RS in RSI

Von dort aus würden Sie RS in RSI umwandeln, indem Sie Folgendes tun …

RSI-Berechnung

Also beginnend von der rechten Seite der Gleichung:

100 / (1+ 6,2) = 13,8

Dann…

100 – 13,8 = 86,2

Was bedeutet…

RSI = 86,2

Nachfolgende RS-Berechnungen

Nach dem ersten RSI-Datenpunkt werden alle folgenden Datenpunkte mit dieser modifizierten Formel berechnet.

RSI zweiter Datenpunkt

Diese Formel ähnelt einem exponentiellen oder gewichteten gleitenden Durchschnitt, da sie dem aktuellen RS-Messwert mehr Gewicht (Wichtigkeit) verleiht.

Sie würden also mit der Mittelung des ersten beginnen n-1 Perioden für Auf- und Abwärtsbewegungen. Dann würden Sie den aktuellen Durchschnitt für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen zum jeweiligen Durchschnitt addieren und jede Summe durch dividieren n.

Lassen Sie uns die Daten aus dem vorherigen Beispiel verwenden und in einem sechsten Zeitraum hinzufügen, um Ihnen zu zeigen, wie dies funktioniert.

  1. 10 Pips auf
  2. 20 Pips nach unten
  3. 100 Pips auf
  4. 30 Pips nach unten
  5. 200 Pips
  6. 30 Pips nach unten

Zuerst würden Sie die ersten 5 (n-1) Aufwärtsperioden mitteln.

100 + 200 = 300/5 = 60

Dann würden Sie den Durchschnitt mit n-1 oder 5 multiplizieren.

60 * 5 = 300

Jetzt machen wir dasselbe für den Nenner.

20 + 30 = 50/5 = 10

10 * 5 = 50

Als nächstes werden die Daten der vorherigen 5 Perioden plus der 6. Periode gemittelt. Da die 6. Periode eine Abwärtsperiode ist, würde der Berechnung der Aufwärtsperioden nichts hinzugefügt.

300 + 0 = 300/6 = 50

Addiere in der 6. Periode die Abwärtsbewegung und mittle dann um 6.

20 + 30 + 30 = 80/6 = 13,3

Dann ist RS…

50 / 13,3 = 3,75

RS = 3,75

Umwandlung von RS in RSI

Wiederum führen wir die RSI-Berechnung durch, um die RS in RSI umzuwandeln:

RSI-Berechnung

100 / (1 + 3,75) = 21

100 – 21 = 79

RSI = 79

RSI-Signalpegel

Wie oben erwähnt, sind die Standardsignalpegel normalerweise 30 und 70. Einige Händler verwenden jedoch 20 und 80.

Hier finden Sie die Signalpegel in einem Diagramm.

EURCAD-Niveaus

Wenn der RSI über 70 liegt, gilt der Preis als überkauft und ist ein potenzielles Verkaufssignal. Wenn der RSI unter 30 fällt, ist dies ein potenzieller Kauf.

Das Konzept ist einfach, aber es erfordert Tests und Übung, um es zu meistern.

Wir werden in Teil 2 dieser Serie auf die Details der RSI-Handelsstrategie eingehen, aber das ist das allgemeine Konzept dessen, was der RSI Ihnen sagt.

RSI Stärken

  • Da die meisten Märkte normalerweise mit Bereichen handeln, kann der RSI ein gutes Instrument sein, um Umkehrbewegungen innerhalb eines Bereichs auszunutzen
  • Die Berechnung ist leicht verständlich
  • Dieser Indikator ist weit verbreitet

RSI Schwächen

  • Der RSI-Indikator schneidet in Trendmärkten nicht gut ab
  • Ein überkauftes oder überverkauftes Signal garantiert nicht, dass sich der Markt umkehren wird
  • Wie bei jedem anderen Indikator oder jeder anderen Handelsstrategie dauert es einige Zeit, bis man sie beherrscht

Wo Sie den RSI-Indikator erhalten

Der RSI ist auf den meisten Chart-Plattformen verfügbar.

Eigentlich, alle von den Chartplattformen, die ich verwendet habe, hatte der RSI.

Ich würde empfehlen, den RSI einzuschalten TradingViewVerwenden Sie jedoch die für Sie geeignete Kartenerstellungssoftware.

Häufige RSI-Missverständnisse

Einige Websites werden Ihnen sagen, dass ein längerer Rückblick „genauer“ ist.

Das stimmt einfach nicht.

Ein kürzerer Rückblickzeitraum macht den RSI empfindlicher, was für bestimmte Handelsstrategien gut funktionieren kann. Ein längerer Zeitraum kann für andere Strategien besser funktionieren.

Testen Sie Ihre Strategie mit verschiedenen RSI-Einstellungen und finden Sie heraus, was für Sie wirklich funktioniert. Nehmen Sie niemals ein Wort zum Nennwert, testen Sie es immer selbst.

Andere Leute im Internet werden Ihnen sagen, dass der RSI ein verzögerter Indikator ist, daher ist er nicht nützlich.

Professionelle Trader nutzen den RSI. Dieser Typ nutzt den RSI, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

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Ein Indikator ist nur ein weiteres Werkzeug, mit dem Sie Handelsmöglichkeiten erkennen können. Einige Tools machen für Sie Sinn und andere nicht.

Finden Sie wieder, was für Sie funktioniert. Der RSI ist möglicherweise kein Indikator für Sie.

Ich gebe Ihnen eine Analogie …

Um einen Baum zu fällen, bevorzugen manche Leute vielleicht eine Kettensäge, andere mögen vielleicht eine Axt und wieder andere wollen vielleicht eine 2-Personen-Kappsäge.

Sie alle erzielen das gleiche Endergebnis… ein Baum wird gefällt.

Nur auf etwas andere Weise.

Gleiches gilt für Handelsindikatoren. Sie alle wollen Gewinne machen, aber mit unterschiedlichen Methoden.

Letzte Gedanken zum RSI-Indikator

So funktioniert RSI, wie man es berechnet und was es über einen Markt aussagt.

Dieser Indikator ist nicht jedermanns Sache, aber wenn Sie die Idee des Handels mit Umkehrbewegungen mögen, sollten Sie ihn auf jeden Fall prüfen.

Im nächsten Teil dieser Serie werden wir uns mit den RSI-Handelsstrategien befassen. Ich zeige Ihnen 3 Möglichkeiten, wie der RSI üblicherweise zum Handeln verwendet wird, und ich zeige Ihnen 2 vollständige RSI-Handelspläne.

Dann zeige ich Ihnen in Teil 3 meine tatsächlichen Backtesting-Ergebnisse für jeden der Handelspläne. Dies gibt Ihnen einen guten Überblick über die Funktionsweise des RSI-Handels und ist ein guter Ausgangspunkt für die Entwicklung Ihrer eigenen RSI-Handelsstrategien.

Bleib dran!

Haben Sie noch Fragen zum RSI-Indikator? Hinterlassen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unten …

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Quelle: Trading Heroes

Categories: Investieren

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