Beste Swing Trading Indikatoren für Anfänger – Warrior Trading

Published by Danny Lehmann on


Die besten Swing-Trading-Indikatoren können für jeden Trader unterschiedlich sein, aber die in diesem Artikel erwähnten haben für uns funktioniert und sind diejenigen, die wir verwenden.

Swing Trading Intro

Es gibt keine genaue Definition von Swing-HandelHändler definieren es jedoch normalerweise als einen Handel, der länger als einen Tag und weniger als einen Monat dauert. Swingtrader haben tendenziell andere Ziele als Daytrader, die aufgrund eines Katalysators schnelle Intraday-Bewegungen anstreben.

Swing-Trades hingegen tendieren dazu, „Swings“ von einem kurzfristigen Tief zurück auf ein aktuelles Hoch (auf der langen Seite) zu verschieben.

Swing-Trading-Signale sehen in der Regel anders aus als day-Trading Signale. Daytrader suchen oft nach hohem Volumen und hoher Volatilität und versuchen, einen Trend zu verfolgen, vielleicht mit einem Rückzug zu VWAP.

Swingtrader werden andere Faktoren berücksichtigen, wie die Stärke einer Aktie im Vergleich zum breiten Markt oder wie die mehrtägige Marktstruktur aussieht.

In diesem Artikel werden einige der besten Swing-Trading-Indikatoren beleuchtet.

Relativer Festigkeitsindex (RSI)

Welles Wilder entwickelte die RSI-Anzeige in den 1970er Jahren und veröffentlichte seine Ergebnisse in Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Das Buch ist ein klassischer Text, der mehrere herkömmliche technische Indikatoren wie RSI, Average True Range und Average Directional Index einführte.

Diagramm von SPY mit einem 14-Perioden-RSI

Eine grundlegende Erklärung für die Berechnung des RSI ist der Vergleich der aktuellen Preisstärke mit der früheren Preisstärke. Beispielsweise vergleicht ein 14-Perioden-RSI auf einem Tages-Chart den heutigen Preis mit den letzten 13 Abschlüssen.

Ein hoher Wert zeigt an, dass der heutige Preis im Vergleich zu den vorherigen 13 Closes stark ist und umgekehrt.

Wilder beabsichtigte, den RSI als Momentum-Oszillator zu verwenden: Er maß, wie stark der Momentum in einem Markt ist, aber RSI wurde anders eingesetzt.

Die meisten Händler verwenden RSI als überkauften überverkauften Indikator, wobei ein hoher Wert bedeutet, dass die Aktie „überkauft“ ist und für einen Pullback gebunden ist. Im Gegensatz dazu weist ein „überverkaufter“ Wert darauf hin, dass der Markt für eine Rallye fällig ist, weil er zu stark ausverkauft war.

Diese Verwendung des Indikators steht im Gegensatz zum Zweck eines Impulsoszillators, bei dem ein hoher Wert anzeigt, dass sich der aktuelle Trend eher fortsetzt.

Der 14-Perioden-RSI ist die herkömmliche zu verwendende Zeitreihe. Dies wird in Wilders ‚Arbeit empfohlen und ist in den meisten Diagrammplattformen die Standardeinstellung.

Untersuchungen von Larry Connors zeigen jedoch, dass der 14-Perioden-RSI einen winzigen Vorteil aufweist und dass kurzfristige RSI-Messwerte rentablere Signale erzeugen.

Die Untersuchungen von Connors zeigen, dass die zwei, vier und gemischten RSI-Perioden die beste langfristige Handelserwartung aufweisen. Als Ergebnis seiner Forschung entwickelte Connors den ConnorsRSI-Indikator (der die Änderungsrate des RSI misst), der heutzutage in den meisten Charting-Paketen enthalten ist.

2-Perioden-RSI-Backtest-Ergebnisse

Cesar Alvarez ist ein Quant Trader, der für Larry Connors arbeitete und für seine Verwendung des 2-Perioden-RSI-Indikators bekannt wurde. Alvarez hat mehrere Backtests und Berichte über die Verwendung des Indikators im mittleren Reversionshandel veröffentlicht.

Hier ist eine einfache Tabelle, die einige zeigt Handelsergebnisse von 2007 bis 2018.

Wie wir sehen können, waren 60% der Trades erfolgreich, mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Trade von 0,64% – ziemlich ermutigende Ergebnisse.

Verwendung des RSI für den Swing-Handel

Wenn Sie einen kurzfristigen RSI wie den 2-Perioden-RSI auf einem Tages-Chart verwenden, sind die Signale nur eine Zeit lang gültig. Ein solcher kurzfristiger Indikator ist nützlich für kleine Marktschwankungen.

Für diejenigen unter Ihnen, die mit George Douglas Taylors „Drei-Tage-Zyklus“ vertraut sind, ist der 2-Perioden-RSI ein wertvoller Indikator für die Anwendung dieses Systems.

In diesem Beispiel möchten wir kurzfristige Rückzüge innerhalb von Aufwärtstrendaktien kaufen. In den populären Untersuchungen von Connors und Alvarez, die diese Strategie untersuchen, betrachten sie eine Aktie als Aufwärtstrend, wenn sie ihren einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt handelt.

Anstatt einfach sicherzustellen, dass die Aktie über ihrem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt notiert, um einen Aufwärtstrend zu quantifizieren, wollte ich auch, dass die Aktie den S & P 500 übertrifft, sowie eine zinsbullische Kursbewegung und einen steigenden kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (in diesem Fall) Fall habe ich einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt verwendet).

Wir müssen uns daran erinnern, dass die Forschung zu diesen Strategien die Gültigkeit des einen Signals beweisen soll: des 2-Perioden-RSI, daher müssen Trades unter sehr breiten Umständen getätigt werden, sonst macht die Überoptimierung unklar, welche Kriterien das machen Signal profitabel.

Aufnahmekriterien:

  • Die Aktie notiert über dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt, den der MA nach oben tendiert
  • Die Aktie übertrifft den S & P 500 Index
  • 2-Perioden-RSI liegt unter 15
  • Aktie in einem überdurchschnittlichen ETF

Diese Kriterien stellen sicher, dass wir führende Aktien in führenden Sektoren handeln.

Hier ein Beispiel für ein Visa, eine Blue-Chip-Wachstumsaktie, die sowohl den Finanzsektor als auch den S & P 500 übertrifft:

Beste Swing Trading Indikatoren

Dies würde einen Trade-Eintrag darstellen, da der 2-Perioden-RSI unter dem Einstiegspunkt von 15 liegt. Connors und Alvarez haben Trades zum Handelsschluss (wahrscheinlich unter Verwendung von Market-on-Close-Aufträgen, um den Abschlussdruck zu erhalten) in ihrer Forschung eingegeben, aber es ist wahrscheinlich Es ist in Ordnung, die Aktie zu jedem Zeitpunkt des Tages zu kaufen, vorausgesetzt, der RSI liegt unter 15.

Wie verlassen wir jetzt? Während Sie Ihre eigenen Ausstiegskriterien festlegen können, heißt es in den Untersuchungen von Connors und Alvarez, dass der Handel geschlossen werden soll, wenn eines von zwei Dingen eintritt:

  • Die Aktie schließt über ihrem einfachen gleitenden 5-Tage-Durchschnitt
  • Das 2-Perioden-RSI-Kreuz über 65

Der Fluss der Nettoungleichgewichte

Jeden Tag werden Tonnen von Bestellungen aufgegeben, um den Abschlussdruck zu erhalten (Market-on-Close-Bestellungen).

Dies sind in der Regel Institute wie Investmentfonds und ETFs, die die am Marktschluss bereitgestellte massive Liquidität benötigen. Einige Minuten vor dem Handelsschluss verbreiten die Börsen jeden Tag Informationen über die Auftragsungleichgewichte am Marktschluss.

Das heißt, wie viel mehr Aktien werden gekauft als zum Handelsschluss verkauft? Wenn beispielsweise Kaufaufträge zum Marktschluss 100.000 Aktien entsprechen und Verkaufsaufträge 90.000 Aktien entsprechen, entspricht dies einem Ungleichgewicht von +10.000 Aktien.

Market Maker vermitteln dies kurzfristig und verdienen ein paar Cent. Dies ist kein Zeitrahmen, in dem wir konkurrieren können. Wir können jedoch den Geldfluss einer Aktie oder eines Sektors verfolgen, indem wir den Trend der Nettoungleichgewichte im Zeitverlauf verfolgen.

Wenn in einem Sektor anhaltende Kaufungleichgewichte bestehen, deutet dies darauf hin, dass Institute eine Position in dieser Aktie aufbauen. Dies gibt uns wichtige Informationen darüber, dass eine signifikante Preisbewegung am Abgrund stattfinden könnte.

Das Tool, mit dem ich das Ungleichgewicht des Geldflusses messen kann, ist MarketChameleon. Mit MC können Sie einfach die gleitenden 20-Tage- oder 50-Tage-Durchschnittswerte der Kapitalzuflüsse und -abflüsse von Sektoren, Branchen, Indizes oder Beobachtungslisten anzeigen.

Hier ein Beispiel, das den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt der täglichen Ungleichgewichte im Finanzsektor zeigt:

Wie Sie sehen können, hat der Finanzsektor in letzter Zeit durchschnittlich 50 Mio. USD Nettoverkaufsungleichgewichte pro Tag verzeichnet, was auf eine moderate Liquidation von Finanzdienstleistungsaktien durch Institute hinweist.

Dies ist ein Indikator, der mit anderen Indikatoren kombiniert werden kann. Durch die Verfolgung des Geldflusses erhalten Sie einen Überblick über den Markt von oben nach unten. Der Flow sagt Ihnen, welche Bereiche des Marktgeldes abfließen und wohin es fließt.

Schauen wir uns unten ein weiteres Beispiel für zyklische Verbraucheraktien an:

Derzeit ist der Markt dabei, Coronavirus-Nachrichten zu verarbeiten.

Das Virus befindet sich in einem frühen Stadium und es besteht große Unsicherheit, und US-Aktien verkaufen sich wie verrückt.

Vor diesem Hintergrund sieht die Tatsache, dass es in den Consumer Cyclicals Nettokapitalzuflüsse gibt, recht optimistisch aus. Dies könnte uns dazu inspirieren, nach langen Setups im Bereich Consumer Cyclicals zu suchen.

Wir könnten nach einem Trendrückzug in einer Cyclicals-Aktie suchen und den 2-Perioden-RSI verwenden, um einen Eintrag zu finden.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD ist ein Impulsindikatoroszillator.

Momentum misst im Wesentlichen die Änderungsrate des Preises oder mit anderen Worten, wie schnell der Preis steigt oder fällt. Der Indikator wird berechnet, indem zwei gleitende Durchschnitte verglichen werden, typischerweise ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt und ein mittelfristiger gleitender Durchschnitt.

Der häufigste MACD subtrahiert die 26-Perioden-EMA von der 12-Perioden-EMA.

Beste Swing Trading Indikatoren

Beim Momentum-Handel ist dies ein wesentlicher Aspekt Momentum geht dem Preis voraus. Dieses Prinzip ist einer der Eckpfeiler von Linda Raschkes Handelsphilosophie, und ich habe sie auch verinnerlicht.

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Preis wahrscheinlich in die gleiche Richtung geht, wenn eine signifikante Dynamik in einen Markt eintritt.

Eines der wichtigsten Dinge, nach denen ich beim Handel mit dem suche MACD Indikator ist Konvergenz. Grundsätzlich suche ich nach einem MACD, der ein neues Hoch erreicht, wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, und umgekehrt.

Wenn MACD beim Ausbruch eines Marktes kein neues Momentum-Hoch druckt, ist der Erfolg dieses Ausbruchs weitaus unwahrscheinlicher.

Hier ist ein Beispiel dafür, dass sowohl Preis als auch Dynamik einen neuen Höchststand erreichen.

Aber wie verwenden wir diese Informationen? Persönlich ist eine meiner Hauptanwendungen des MACD die Verbindung mit den beiden anderen in diesem Artikel beschriebenen Indikatoren: RSI und Ungleichgewicht des Geldflusses.

Ich verwende MACD als Indikator für die Fortsetzung des Trends. Ich kann sehen, dass auf dem Markt eine erhebliche Dynamik vorhanden ist, wenn er ein neues Hoch erreicht, und jetzt suche ich nach einem Preis, der sich etwas zurückzieht, damit ich eintreten kann.

Beim Pullback möchte ich nicht, dass der MACD ein neues Tief erreicht. Im Idealfall zieht sich der Markt mit geringem Volumen und geringer Volatilität zurück und verzeichnet keine neue Dynamik auf dem MACD.

Hier ist ein Beispiel für ein Lehrbuch-Setup in Ferrari (RACE). Die Aktie verzeichnete nach dem Gewinn ein deutliches neues Momentumhoch und verkaufte sich leicht bis zu dem Punkt, an dem der 2-Perioden-RSI unter 15 lag, einem Einstiegspunkt. Folgendes gefällt mir beim Setup:

  • Der Pullback war auf geringem Volumen
  • Der Pullback war nicht sehr volatil
  • Der Pullback verzeichnete kein neues Momentum-Tief auf dem MACD. Tatsächlich hat der MACD kaum seine Höchststände erreicht.
  • Der 2-Perioden-RSI lag unter 15.

Beste Swing Trading Indikatoren

Hier ist ein Beispiel für eine Einrichtung mit roter Flagge, die Sie möglicherweise davon abhält, den Handel zu übernehmen:

Wie Sie sehen können, hat der MACD, als AMD das letzte neue Hoch erreichte, kein neues Hoch erreicht, sondern das gleiche Niveau wie das vorherige Hoch erreicht, was auf eine nachlassende Dynamik hinweist.

Darüber hinaus sahen wir ein erhöhtes Volumen und eine erhöhte Volatilität beim Pullback sowie ein neues Tief beim MACD, das unter der Nulllinie lag.

Endeffekt

Ich glaube, dass das Mischen von Swing-Trading und Day-Trading das Beste aus beiden Welten einfängt. Mit dem Tageshandel können Sie in einem kontrollierten Umfeld über Katalysatoraktien mit hoher Volatilität spekulieren: Sie können jederzeit flach gehen und nicht über Nacht halten.

Wenn Sie dagegen über Nacht halten, sind Ihre Trades dem offenen und geschlossenen Markt ausgesetzt, den Teilen der Handelssitzung, die für die größte Volatilität verantwortlich sind. Dies kann ein Geschenk und ein Fluch sein.

Es ist wie eine Hebelwirkung: Es vergrößert Ihre Gewinne, aber auch Ihre Verluste.

Die besten Swing-Trading-Indikatoren in diesem Artikel sind diejenigen, die für mich funktionieren und keineswegs erschöpfend sind.

Wir legen in anderen Artikeln viele andere großartige Indikatoren wie die Stochastik, den durchschnittlichen Richtungsindex und die parabolische SAR dar.



Quelle: Fresh off the Blog – Warrior Trading

Categories: Trading

1 Comment

Forex swingtrading signal · 26. Mai 2021 at 10:23

Hey, super Artikel, gut erklärt und auf den Punkt gebracht. Danke für diesen Artikel.

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