RSI-Strategie für den Swing-Handel: 27 Paare auf dem Tages-Chart »Trading Heroes

Published by Danny Lehmann on


Ist der RSI-Indikator gut für den Swing-Handel? Lass es uns herausfinden…

In diesem Beitrag zeige ich Ihnen meine tatsächlichen Ergebnisse aus dem Backtesting der RSI-Divergenzstrategie auf 27 Währungspaare. Der Test hatte eine kumulierte Gesamtrendite von + 235,39%, was zeigt, dass dies eine praktikable RSI-Strategie für den Swing-Handel sein könnte.

Denken Sie jedoch daran, dass gute Backtesting-Ergebnisse keinen Erfolg im Live-Handel garantieren. Testen Sie Strategien immer für sich selbst, vertrauen Sie niemals jemandem, der sagt, dass eine Strategie funktioniert (einschließlich mir). Möglicherweise haben Sie eine andere Sichtweise auf den Markt, was dazu führt, dass Sie ihn anders handeln.

Backtesting hilft auch bei:

  • Zeigen Sie, ob eine Strategie einen historischen Vorteil hat und für Sie funktioniert
  • Geben Sie einen Referenzpunkt, um Ihre Live-Trades zu vergleichen
  • Bauen Sie Ihr Vertrauen in den Handel mit einer Strategie auf
  • Üben Sie mit einer Handelsstrategie (auch wenn die Märkte geschlossen sind)

Um klar zu sein, war dies ein manueller Backtest.

Ich könnte versuchen, diese Strategie zu automatisieren (oder zu tun Inkrementelle Automatisierung) in der Zukunft, aber ich suchte nach einer manuellen Handelsstrategie, also habe ich sie so getestet.

Okay, jetzt kommen wir zu den Details …

Die RSI Divergence Swing Trading Strategie

Diese Strategie verwendet RSI-Divergenz potenzielle Trades zu identifizieren. Wenn Sie den vollständigen Handelsstrategieplan möchten, den ich getestet habe, können Sie ihn einholen dieser Blog-Beitrag.

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise des RSI-Indikators finden Sie unter dieser Blog-Beitrag.

Es gibt einige Handelseintragsfilter, die meine Einträge möglicherweise von denen anderer Händler unterscheiden. Lesen Sie daher bei Fragen unbedingt den Strategie-Blog-Beitrag.

Ich habe diese Strategie nur auf dem Tages-Chart getestet.

Testwerkzeuge

Für diese Testrunde habe ich nur 2 Tools verwendet:

Forex Tester beschleunigt den Prozess, indem es Ihre Trades automatisch aufzeichnet, Statistiken berechnet und Ihnen eine einfache Möglichkeit bietet, historische Daten herunterzuladen.

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Sie können auch andere Plattformen wie verwenden TradingView oder MT5Der Prozess wird jedoch langsamer sein, da Sie eine zweite Tabelle aktualisieren müssen, um Ihre Trades aufzuzeichnen.

Ich habe nur Zahlen verwendet, um die Testergebnisse aufzuzeichnen, damit ich Summen und Durchschnittswerte erhalten konnte.

Historischer Zeitraum

Ich habe jedes Paar mit so vielen historischen Daten getestet, wie ich in die Hände bekommen konnte.

Die meisten der wichtigsten Währungspaare wurden ab 2003 getestet. Die Kreuze und exotischeren Paare wurden ab 2006 getestet, und ein Paar startete erst 2012.

Das sind die Daten, die Forex Tester zur Verfügung hatte, also habe ich diese verwendet.

Testzeit

Da dieser Test auf dem Tages-Chart durchgeführt wurde, konnte jedes Paar in etwa 90 Minuten getestet werden. Der Gesamttest dauerte also ungefähr 40 Stunden.

Beim Testen des täglichen Zeitrahmens und höher ist es möglich, alle Daten in angemessener Zeit zu testen, sodass ich einen vollständigen Test durchführe.

Wenn ich einen niedrigeren Zeitrahmen teste, teste ich normalerweise bestimmte Datumsbereiche vor Ort, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie gut die Strategie funktioniert, ohne Zeit zu verschwenden.

Das Wichtigste dabei ist, dass die meisten Handelsstrategien einfach zu handhaben sind lernen.

Die meisten neuen Händler verstehen jedoch nicht die zusätzliche Arbeit, die damit verbunden ist Mastering eine Handelsstrategie.

Das Testen und Üben einer Strategie braucht Zeit.

Jeder, der Ihnen sagt, dass Sie heute eine Strategie lernen und morgen erfolgreich sein können, belügt Sie direkt.

Wenn Sie es also ernst meinen, ein erfolgreicher Trader zu werden, müssen Sie sich die Zeit nehmen, um zu testen und zu üben.

Um zu lernen, wie man Backtesting und Forward Testing systematisch durchführt, treten Sie dem bei TraderEvo-Programm. Sie erfahren auch, wie Sie herausfinden, was zu tun ist, wenn nicht jeder Schritt zu funktionieren scheint.

Gesamtstatistik

Bevor wir uns mit den Ergebnissen der einzelnen Währungspaare befassen, sind hier die Gesamtstatistiken aufgeführt:

  • Durchschnittliche Gewinnrate pro Paar: 78,74%
  • Durchschnittliche Rendite pro Paar: 8,71%
  • Durchschnittliche Anzahl von Trades pro Paar: 14
  • Gesamtzahl der Trades: 373
  • Gesamtrendite: 235,29%

Da es sich um eine Swing-Trading-Strategie handelt, wird eine geringere Anzahl von Trades pro Jahr erwartet.

Die jährliche Rendite mag einigen Händlern auch etwas niedrig erscheinen.

Beachten Sie jedoch Folgendes, bevor Sie diese Strategie abschreiben:

  • Sie können später jederzeit weitere Strategien hinzufügen
  • Dies kann auch in kürzeren Zeiträumen funktionieren
  • Möglicherweise können Sie weitere Währungspaare hinzufügen
  • Möglicherweise können Sie die Rendite für jeden Trade erhöhen

Diese ersten Ergebnisse sind jedoch solide und es lohnt sich, sie voranzutreiben. Kommen wir nun zu den spezifischen Ergebnissen nach Währungspaaren.

Backtesting-Ergebnisse

Gewinnrate

Schauen wir uns zuerst die Gewinnrate an. Die Gewinnrate für diese Strategie war mit durchschnittlich 79% pro Paar ziemlich hoch.

Dies ist möglicherweise eine gute Strategie für Trader, die gerne viel gewinnen.

In Zukunft könnte ich testen, ob größere Gewinne pro Trade erzielt werden, jedoch mit einer niedrigeren Gewinnrate.

Im Moment mag ich diese Ergebnisse jedoch, also werde ich weitermachen.

Gewinnrate der RSI-Divergenzstrategie

Gesamtrendite

Schauen wir uns nun die Gesamtrendite für jedes Paar an.

Auch diese Renditen sehen niedrig aus, denn wenn Sie jede durch die Anzahl der getesteten Jahre dividieren, erhalten Sie eine wirklich kleine Zahl. Wenn Sie jedoch alle Paare addieren, liegt der Durchschnitt bei etwa 13% pro Jahr.

Nicht zu schäbig für eine einfache Swing-Trading-Strategie. Wenn Sie ein paar weitere Strategien mit einer ähnlichen Rendite hinzufügen, können Sie möglicherweise viele Fondsmanager schlagen.

Natürlich können Sie einige der Paare mit geringerer Leistung herausfiltern, um möglicherweise die Leistung der Strategie zu steigern.

RSI-Divergenzstrategie Total Return Graph

Anzahl der Trades

Schauen wir uns zum Schluss die Anzahl der Trades an, die für jedes Währungspaar ausgeführt wurden.

Einige Leute mögen sagen, dass dies kein gültiger Test ist, weil es nicht genug Trades pro Test gab, um ein ausreichend hohes Maß an Vertrauen zu erreichen. Dieses Argument hat eine gewisse Gültigkeit… wenn ich nur 2 oder 3 Paare getestet habe.

Wenn Sie jedoch dieselbe Strategie über 27 Paare hinweg testen, können Sie einen Datensatz erhalten, der groß genug ist, um statistisch gültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Da es in dieser Testrunde 373 Trades gab, sind dies mehr als genug Trades, um mit dem nächsten Schritt des Forward-Tests (oder Beta-Tests) fortzufahren.

RSI-Divergenzstrategie Anzahl der Trades

Letzte Gedanken zu dieser RSI-Strategie für den Swing-Handel

Da meine Tests zeigen, dass RSI-Divergenz möglicherweise eine gute Swing-Trading-Strategie ist, wird der nächste Schritt darin bestehen, diese umzusetzen Vorwärtsprüfung um zu sehen, wie gut das funktioniert.

Wenn Sie jede Woche über RSI-Divergenz sprechen möchten, treten Sie dem bei private Gruppe. Es ist kostenlos und kann Ihnen helfen, neue Setups zu finden und mehr über diese Strategie zu erfahren.

Denken Sie daran, dies nicht live zu handeln, nur weil Backtesting sagt, dass dies eine gute Strategie ist. Backtesting hat seine Grenzen, über die ich ausführlich spreche Hier.

Führen Sie immer den Vorwärts-Testschritt durch, bevor Sie live gehen.

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Quelle: Trading Heroes

Categories: Trading

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