Der maximale Drawdown ist eine wichtige Handelsstatistik, die Sie in Ihrem Konto kennen sollten Backtesting und Live-Handel. Beim Backtesting zeigt es Ihnen das Abwärtsrisiko einer Strategie. Wenn Sie den maximalen Drawdown im Live-Handel verfolgen, können Sie besser verstehen, wann Ihre Strategie möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert.

Der maximale Drawdown (MDD) wird in Prozent berechnet und ist der größte Betrag, den Ihr Konto zwischen hohen Wasserzeichen verloren hat. Um Ihren maximalen Drawdown zu erzielen, berechnen Sie Ihren laufenden prozentualen Gewinn und Verlust und verwenden Sie dann Excel MINDEST Funktion, um den maximalen Drawdown zu erhalten, der die negativste Zahl ist. Selbst wenn derzeit kein neues hohes Wasserzeichen vorhanden ist, Ihr aktueller Drawdown jedoch größer ist als die vorherigen maximalen Drawdowns, kann Ihr aktueller Drawdown als maximaler Drawdown verwendet werden.

Hier ist ein Video, das Ihnen den maximalen Drawdown in Aktion zeigt. Wenn Sie die Textversion bevorzugen, finden Sie diese unter dem Video.

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Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung des maximalen Handelsverlusts in Excel

Dies ist der genaue Prozess zur Berechnung des maximalen Drawdowns in Excel.

Sie können ähnliche Formeln in Tabellenkalkulationsprogrammen verwenden wie:

  • Mac-Nummern
  • Google Sheets
  • OpenOffice

Importieren Sie zuerst Ihre Trades in Excel. Ich werde einen Export von Forex Tester verwenden, um meine Backtesting-Ergebnisse zu analysieren. Sie können mehr lernen über Forex Tester hier.

Gehe zu: Datei > Importieren. Dann finden Sie Ihre Datei.

Excel importieren

Erstellen Sie als Nächstes eine Spalte mit dem Namen „Saldo“ und addieren Sie den Gewinn aus jedem Trade zum laufenden Saldo. Die Formel wird hier gezeigt.

Laufbilanz in Excel

Erstellen Sie in der nächsten Spalte einen prozentualen Gewinn oder Verlust für jeden Trade. Da der maximale Drawdown in Prozent berechnet werden sollte, müssen wir die prozentuale Änderung für jeden Trade ermitteln.

Prozent Gewinn oder Verlust

Fügen Sie dann den prozentualen Gewinn oder Verlust in die nächste Spalte ein, um eine laufende Summe zu erstellen.

Laufende prozentuale Gesamtänderung

Sobald Sie diese laufende Summe in Prozent haben, können Sie die MIN-Funktion verwenden, um die kleinste (negativste) Zahl in dieser Spalte zu finden, um den maximalen Drawdown zu erhalten. Die Formel in diesem Beispiel lautet:

= MIN (t3: t17)

Finden Sie den maximalen Drawdown

Schließlich können Sie auch ein Diagramm Ihres Drawdowns erstellen, um die Visualisierung zu vereinfachen. Markieren Sie einfach Zeile T (oder Ihre Spalte „Laufende prozentuale Änderung der Gesamtsumme“) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Diagramm“, um ein Diagramm an der Seite der Tabelle zu erstellen.

Erstellen Sie ein Diagramm in Excel

Das ist alles dazu!

Selbst wenn Ihr Kontostand kein neues hohes Wasserzeichen enthält, Ihr aktueller Drawdown jedoch größer ist als der vorherige Drawdown, können Sie Ihren aktuellen Drawdown als Ihren maximalen Drawdown betrachten.

Wie finden Sie den maximalen Drawdown eines Portfolios?

Der Prozess zur Berechnung des maximalen Drawdowns für ein Portfolio ist der gleiche. Fügen Sie einfach alle Trades im Portfolio zur Tabelle hinzu.

Sortieren Sie danach alle Trades nach dem Exit-Datum. Berechnen Sie dann den laufenden Gewinn / Verlust in Prozent.

Verwenden Sie zum Schluss die MINDEST Funktion in Excel, um den größten Drawdown in der laufenden Summe zu finden.

Was sagt Ihnen der maximale Drawdown?

Berechnung des maximalen Drawdowns

Es gibt 3 verschiedene Szenarien, in denen Sie den maximalen Drawdown betrachten sollten:

  • Backtesting
  • Beta-test
  • Live-Handel

Der maximale Drawdown in jeder Situation gibt Ihnen unterschiedliche Informationen.

Backtesting

Sie sollten beim Backtesting herausfinden, wie hoch Ihr maximaler Drawdown für ein bestimmtes System ist, damit Sie wissen, was Sie beim Live-Handel erwartet.

Ihre Backtesting-Ergebnisse haben möglicherweise zu soliden Erträgen geführt. Wenn Sie jedoch den größten Nachteil nicht realistisch ertragen konnten, funktioniert das System für Sie nicht. Es ist gut zu wissen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Das Tolle am Backtesting ist, dass Sie viele verschiedene Ideen testen können, um zu sehen, wie eine kleine Änderung der Strategie die Ergebnisse verändert. Sobald Sie eine Strategie haben, die Ihnen gefällt, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Beta-test

Wenn Sie Beta-Tests durchführen (auch als Forward-Tests bezeichnet), ist dies die erste Gelegenheit, um festzustellen, ob sich Ihre Backtesting-Ergebnisse in Live-Marktbedingungen niederschlagen.

Manchmal aus Gründen, über die ich spreche, nicht Hier.

Wenn Ihr Beta-Test-Maximal-Drawdown viel größer ist als Ihr Backtesting-Drawdown, machen Sie beim Beta-Test möglicherweise etwas anderes. Vergleichen Sie Ihre Backtesting-Trades mit Ihren Beta-Trades, um festzustellen, warum Sie einen größeren Drawdown haben.

Dieser Zwischenschritt dient als letzte Überprüfung Ihrer Handelsstrategie, bevor Sie live gehen. Denken Sie daran, dass die Strategie möglicherweise gut funktioniert, Sie aber einfach Pech haben.

Live-Handel

Schließlich zeigt Ihnen Ihr maximaler Drawdown im Live-Handel, wie gut Sie im Vergleich zu Ihren Tests abschneiden. Wenn Ihr maximaler Drawdown für den Live-Handel höher ist als Ihr Backtesting oder Beta-Test, sollten Sie Ihren Live-Handel genauer betrachten.

Hier sind einige Dinge zu beachten:

  • Nehmen Sie zu viele impulsive Trades?
  • Haben sich die Marktbedingungen geändert?
  • Befolgen Sie nicht die Regeln Ihrer Strategie?
  • Warst du Rachehandel?

Das Verfolgen Ihres maximalen Drawdowns ist ein Warnsystem, das Ihnen anzeigt, wenn eines oder mehrere dieser Dinge möglicherweise nicht im Einklang stehen. Ohne diese Informationen wissen Sie möglicherweise nicht, dass Sie schlecht handeln … bis es zu spät ist.

Zu diesem Zeitpunkt könnte es sehr schwierig sein, die Verluste auszugleichen.

Wenn Sie Backtesting- und Beta-Handelsdaten haben, können Sie außerdem Ihre Test-Trades mit Ihren Live-Trades vergleichen, um festzustellen, ob es erkennbare Unterschiede gibt. Wenn Sie keine Test-Trades als Referenz haben, müssen Sie Ihre „Bibliothek“ von Trades nur mit Live-Trades aufbauen. Dies kann einige Zeit dauern.

Erwarteter maximaler Drawdown

Testen ist nicht die einzige Möglichkeit, Ihren erwarteten maximalen Drawdown zu ermitteln.

Sie können auch eine Monte-Carlo-Simulation verwenden, um herauszufinden, wie viel Ihre Strategie möglicherweise verlieren könnte.

Backtesting und Forward Testing sind gute Annäherungen an die Leistung Ihrer Strategie, aber es ist auch gut, Ihre Statistiken in einen Simulator einzustecken, um zu sehen, was Ihr schlechtestes Ergebnis sein könnte.

Eine Monte-Carlo-Simulation verwendet einfach die Parameter Ihrer Strategie wie Gewinnrate und Gewinn / Verlust pro Trade. Dann simuliert es Tausende von Trades mit diesen Eigenschaften, um zu sehen, wie sich Ihr schlimmster Drawdown möglicherweise herausstellen könnte.

Beispielsweise können Sie beim Testen maximal 4 Trades hintereinander verlieren. Eine Monte-Carlo-Simulation zeigt jedoch, dass Sie möglicherweise bis zu 10 Trades hintereinander verlieren können.

Dies ist eine wichtige Information, denn wenn Sie dies live handeln und 8 Trades hintereinander verlieren, denken Sie möglicherweise, dass Ihre Strategie nicht mehr funktioniert.

In Wirklichkeit liegt dies innerhalb der normalen Parameter für die Funktionsweise Ihres Systems, und Sie sollten nicht darüber ausflippen.

Wenn Sie jedoch 12 Trades hintereinander verlieren, ist es möglicherweise an der Zeit, den Handel zu beenden und Ihre Ergebnisse zu überprüfen, da dies außerhalb des maximalen Verlusts liegt, den Sie in der Monte-Carlo-Simulation gesehen haben.

Sie sollten Backtesting-, Beta-Test- und Live-Handelsergebnisse in einen Monte-Carlo-Simulator einbinden, um zu sehen, wie hoch Ihr erwarteter maximaler Drawdown sein könnte.

Je mehr Daten Sie haben, desto besser.

Was ist ein guter maximaler Drawdown?

Es gibt keinen „guten“ maximalen Drawdown. Der akzeptable maximale Drawdown variiert je nach Händler.

Viele neue unabhängige Händler streben einen niedrigen maximalen Drawdown an. Mit geringem Risiko gehen aber auch geringe Belohnungen einher. Wenn Sie damit einverstanden sind, sollten niedrige Drawdowns eines Ihrer Ziele sein.

Wenn Sie jedoch höhere Renditen erzielen möchten, müssen Sie normalerweise höhere Drawdowns hinnehmen.

So funktioniert der Handel, es gibt keine kostenlosen Mittagessen.

Eine andere Sache, die Sie bei der Betrachtung des maximalen Drawdowns berücksichtigen sollten, ist die psychologische Auswirkung, die der Drawdown auf Sie haben könnte.

Einige Händler können einem Drawdown von 60% standhalten, wenn sie auch höhere Renditen erzielen.

Aber für viele Trader würde ein Drawdown von 60% sie ausflippen!

Sie sollten also Ihren „Freak-Out“ -Punkt finden und Ihre Handelsstrategie entsprechend anpassen. Lesen Sie diesen Beitrag, um Ihre zu finden Risikotoleranz Persönlichkeit Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Risikotoleranz ermitteln können.

Ein guter maximaler Drawdown für Sie könnte eher 10% betragen. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie wahrscheinlich weniger pro Trade riskieren.

Fazit

Jeder Trader sollte seinen maximalen Drawdown im Live-Handel kennen. Es ist auch hilfreich, Ihren Drawdown beim Backtesting und Forward Testing zu kennen, da diese Daten Ihnen Referenzpunkte geben, um Ihren Handel zu verbessern.

Nehmen Sie sich jetzt ein paar Minuten Zeit, um diese einfache Berechnung durchzuführen, und finden Sie heraus, wie es Ihnen geht.

Führen Sie dann auch Ihre Daten durch einen Monte-Carlo-Simulator, um zu sehen, wie groß Ihr Drawdown möglicherweise werden könnte. Wenn Sie mit dem erwarteten maximalen Drawdown nicht zufrieden sind, wählen Sie Ihr Risiko pro Trade zurück, bis Sie das maximale Risiko tolerieren können.



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Quelle: Trading Heroes

Categories: Trading

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